PortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRZN и GAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.88%
671.95%
HRZN
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

GAIN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$352.90M

GAIN:

$514.62M

EPS

HRZN:

-$0.16

GAIN:

$1.91

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

GAIN:

5.46

Коэффициент P/S

HRZN:

3.53

GAIN:

5.77

Коэффициент P/B

HRZN:

1.04

GAIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

GAIN:

$63.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

GAIN:

$63.00M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

GAIN:

$19.35M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.02% против 17.51% соответственно.


HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.45
HRZN
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и GAIN

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности GAIN в 11.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и GAIN

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
0
HRZN
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и GAIN

Текущая волатильность для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) составляет 13.16%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что HRZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
15.39%
HRZN
GAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию