PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с AGNC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или AGNC.

Корреляция

Корреляция между HRZN и AGNC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.59%
105.74%
HRZN
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.56

AGNC:

0.46

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.61

AGNC:

0.73

Коэф-т Омега

HRZN:

0.91

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.36

AGNC:

0.34

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.85

AGNC:

1.58

Индекс Язвы

HRZN:

16.03%

AGNC:

6.24%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.12%

AGNC:

21.24%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

HRZN:

-31.56%

AGNC:

-21.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$342.02M

AGNC:

$8.28B

EPS

HRZN:

-$0.16

AGNC:

$0.36

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

HRZN:

3.42

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

HRZN:

1.00

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 5.87% против 3.18% соответственно.

HRZN

С начала года

1.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-14.94%

5 лет

9.78%

10 лет

5.87%

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.56
AGNC: 0.46
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.61
AGNC: 0.73
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.91
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.36
AGNC: 0.34
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.85
AGNC: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.46
HRZN
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и AGNC

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности AGNC в 16.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.22%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и AGNC

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.56%
-21.87%
HRZN
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и AGNC

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 13.12% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.12%
13.64%
HRZN
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию