Сравнение HRZN с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или AGNC.
Основные характеристики
| HRZN | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.77% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | -15.03% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | -10.91% | -3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.55% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 11.21% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 18.83% | 20.55% |
| Макс. просадка | -60.46% | -54.56% |
| Текущая просадка | -32.14% | -20.22% |
Фундаментальные показатели
| HRZN | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $352.46M | $8.39B |
| EPS | -$0.15 | $1.49 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.34M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $76.02M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.89M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между HRZN и AGNC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и AGNC
С начала года, HRZN показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRZN c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и AGNC
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности AGNC в 15.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.25% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.21% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и AGNC
Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и AGNC
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 6.85% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности