PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с PECO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HRZN и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRZN и PECO


2026 (YTD)20252024202320222021
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
-30.40%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%-5.99%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.
6.44%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$181.25M

PECO:

$5.21B

EPS

HRZN:

$1.05

PECO:

$0.79

Коэффициент P/E

HRZN:

4.06

PECO:

47.48

Коэффициент PEG

HRZN:

0.08

PECO:

0.69

Коэффициент P/S

HRZN:

4.45

PECO:

6.30

Коэффициент P/B

HRZN:

0.57

PECO:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$41.52M

PECO:

$838.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

-$3.93M

PECO:

$516.86M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

-$10.37M

PECO:

$465.22M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью 6.44%.


HRZN

1 день
2.64%
1 месяц
-28.91%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-45.14%
3 года*
-16.16%
5 лет*
-11.58%
10 лет*
1.30%

PECO

1 день
0.78%
1 месяц
-5.10%
С начала года
6.44%
6 месяцев
13.51%
1 год
4.21%
3 года*
8.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Technology Finance Corporation

Phillips Edison & Company, Inc.

Доходность на риск

HRZN vs. PECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 22
Ранг коэф-та Мартина

PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRZN c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HRZNPECODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

0.24

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

0.48

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.06

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

1.07

-3.01

HRZN vs. PECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа PECO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HRZNPECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.24

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.45

-0.37

Корреляция

Корреляция между HRZN и PECO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и PECO

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 29.67%, что больше доходности PECO в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
29.67%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.
3.39%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и PECO

Максимальная просадка HRZN за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и PECO.


Загрузка...

Показатели просадок


HRZNPECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.42%

-23.11%

-38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.15%

-8.41%

-37.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.13%

-5.36%

-53.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-6.68%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

5.19%

+18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и PECO

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HRZNPECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

3.21%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

9.59%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

17.45%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

22.75%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

22.75%

+13.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.67M
187.86M
(HRZN) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию