Сравнение HRZN с PECO
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while PECO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, HRZN returned -15.58%/yr vs 12.12%/yr for PECO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и PECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью 11.74%.
HRZN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- -12.46%
- 10 лет*
- 1.83%
PECO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRZN и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -22.32% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | -5.99% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 11.74% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
Correlation
The correlation between HRZN and PECO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between HRZN and PECO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRZN:
$0.63
PECO:
$1.15
HRZN:
7.33
PECO:
34.20
HRZN:
0.15
PECO:
0.49
HRZN:
3.87
PECO:
5.34
HRZN:
$53.12M
PECO:
$739.02M
HRZN:
$47.15M
PECO:
$525.25M
HRZN:
$51.20M
PECO:
$502.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. PECO — Ранг доходности на риск
HRZN
PECO
Сравнение HRZN c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRZN | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.70 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.89 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRZN | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.92 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.49 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и PECO
Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и PECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRZN | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -23.11% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -8.30% | -38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.36% | -15.78% | -43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -4.09% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -6.51% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 3.62% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и PECO
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRZN | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 4.61% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 10.65% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 15.24% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.57% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 22.57% | +13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и PECO
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 25.16%, что больше доходности PECO в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.16% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.27% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRZN и PECO
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 24.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.24M при выручке в 24.08M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
HRZN and PECO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (14.60%) compared to PECO (4.61%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs PECO's -23.11%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRZN и PECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор