PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OR с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции OR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.20% против 14.05% соответственно.

OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с TFPMOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.50

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.53

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.29

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между OR и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и VOO

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OR и VOO

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ORVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-33.99%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-11.98%

-19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-24.52%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-33.99%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-6.29%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-3.72%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

2.52%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и VOO

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

5.29%

+12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

9.44%

+27.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

18.10%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

16.82%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

17.99%

+20.55%