PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OR с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OR и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		13.51%96.95%28.14%19.96%0.02%-8.23%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

OR

1 день
5.50%
1 месяц
-15.83%
С начала года
13.51%
6 месяцев
0.11%
1 год
92.74%
3 года*
37.77%
5 лет*
30.00%
10 лет*
15.82%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с TFPMOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AU
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

OR vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

10.02

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.31

-0.90

Корреляция

Корреляция между OR и IAUM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и IAUM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.55%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и IAUM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-20.87%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-19.15%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-11.69%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-4.99%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

5.23%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и IAUM

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

10.38%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

24.00%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.15%

27.53%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

17.79%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

17.79%

+20.78%