PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с KGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OR returned 11.84%/yr vs 20.27%/yr for KGC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 11.84% против 20.27% соответственно.

OR

1 день
-4.18%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.99%
1 год
32.59%
3 года*
31.60%
5 лет*
20.56%
10 лет*
11.84%

KGC

1 день
-2.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
4.11%
1 год
82.52%
3 года*
82.00%
5 лет*
31.03%
10 лет*
20.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-0.07%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.30%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between OR and KGC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between OR and KGC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$6.66B

KGC:

$33.92B

EPS

OR:

$1.34

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

OR:

26.30

KGC:

11.97

Коэффициент PEG

OR:

0.14

KGC:

0.16

Коэффициент P/S

OR:

20.54

KGC:

4.31

Коэффициент P/B

OR:

4.51

KGC:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с SANDOR с GLDMOR с AUOR с IAUMOR с voo
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

OR vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.04

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.75

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.23

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок OR и KGC

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-96.00%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-30.20%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.13%

-30.20%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-60.46%

+23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-67.75%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.91%

-25.81%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-57.63%

+39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

11.45%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и KGC

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 14.05%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

15.68%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.10%

38.88%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

49.99%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

43.92%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

46.90%

-8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и KGC

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности KGC в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGC
Kinross Gold Corporation		0.51%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.62%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
101.41M
2.37B
(OR) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.1%
57.8%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

OR and KGC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (15.68%) compared to OR (14.05%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор