PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OR с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OR и KGC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности OR и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
108.56%
424.39%
Или
KGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OR:

1.00

KGC:

1.27

Коэф-т Сортино

OR:

1.47

KGC:

1.81

Коэф-т Омега

OR:

1.18

KGC:

1.23

Коэф-т Кальмара

OR:

1.32

KGC:

0.62

Коэф-т Мартина

OR:

5.54

KGC:

6.36

Индекс Язвы

OR:

5.20%

KGC:

8.08%

Дневная вол-ть

OR:

28.92%

KGC:

40.55%

Макс. просадка

OR:

-61.96%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

OR:

-12.80%

KGC:

-66.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$3.54B

KGC:

$11.77B

EPS

OR:

-$0.20

KGC:

$0.60

PEG коэффициент

OR:

0.00

KGC:

-3.90

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$252.11M

KGC:

$5.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$208.21M

KGC:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$36.27M

KGC:

$2.77B

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 51.15%.


OR

С начала года

29.95%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

11.95%

1 год

25.27%

5 лет

17.34%

10 лет

N/A

KGC

С начала года

51.15%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

20.63%

1 год

47.97%

5 лет

18.48%

10 лет

13.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OR c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.001.27
Коэффициент Сортино OR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.471.81
Коэффициент Омега OR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.23
Коэффициент Кальмара OR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.321.07
Коэффициент Мартина OR, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.546.36
OR
KGC

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGC равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.27
Или
KGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и KGC

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью KGC в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OR
Osisko Gold Royalties Ltd
1.00%1.23%1.84%1.82%1.18%1.56%1.72%1.21%1.65%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation
1.00%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.83%

Просадки

Сравнение просадок OR и KGC

Максимальная просадка OR за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.80%
-16.00%
Или
KGC

Волатильность

Сравнение волатильности OR и KGC

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.99%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.99%
12.55%
Или
KGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab