PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OR с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-4.23%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с TFPMOR с KGCOR с vooOR с AUOR с IAUM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

OR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.25

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.04

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между OR и GLDM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и GLDM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и GLDM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-21.63%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-19.14%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-20.92%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-13.19%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-6.04%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

5.16%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и GLDM

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

11.01%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

24.07%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

27.57%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

17.65%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

16.77%

+21.77%