PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OR с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, OR returned 20.56%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

OR

1 день
-4.18%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.99%
1 год
32.59%
3 года*
31.60%
5 лет*
20.56%
10 лет*
11.84%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-0.07%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-4.23%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between OR and GLDM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.64

The correlation between OR and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с SANDOR с KGCOR с AUOR с IAUMOR с voo
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

OR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.24

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.70

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

4.23

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Просадки

Сравнение просадок OR и GLDM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-21.63%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-19.14%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.13%

-19.14%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-20.92%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.91%

-17.65%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-6.22%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

7.69%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и GLDM

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

5.47%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.10%

22.99%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

26.39%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

17.91%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

16.85%

+21.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и GLDM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.62%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%

Часто задаваемые вопросы

OR and GLDM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OR has higher volatility (14.05%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs GLDM's -21.63%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор