Сравнение OPXS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPXS или SPY.
Основные характеристики
| OPXS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.72% | 23.35% |
| Дох-ть за 1 год | 135.50% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | 74.21% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.65% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.58% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 23.31 |
| Индекс Язвы | 9.18% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 51.90% | 12.07% |
| Макс. просадка | -99.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -97.76% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между OPXS и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и SPY
С начала года, OPXS показывает доходность 43.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.58% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и SPY
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPXS и SPY
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и SPY
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.