Сравнение OPXS с SPY
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.31% против 15.08% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам OPXS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between OPXS and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.08 |
Over the past year, OPXS and SPY have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. SPY — Ранг доходности на риск
OPXS
SPY
Сравнение OPXS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.44 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 10.63 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и SPY
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -55.19% | -44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -8.88% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -18.76% | -26.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -24.50% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -33.72% | -42.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -0.91% | -96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -9.02% | -86.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 2.04% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и SPY
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 3.58% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 10.02% | +35.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 12.58% | +57.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 17.17% | +37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 17.93% | +42.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и SPY
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
OPXS and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (16.15%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор