PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPXS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPXSVOO
Дох-ть с нач. г.43.72%23.45%
Дох-ть за 1 год135.50%43.50%
Дох-ть за 3 года74.21%9.87%
Дох-ть за 5 лет43.65%15.70%
Дох-ть за 10 лет-0.58%13.25%
Коэф-т Шарпа2.603.54
Коэф-т Сортино3.554.68
Коэф-т Омега1.421.66
Коэф-т Кальмара1.363.69
Коэф-т Мартина14.6623.46
Индекс Язвы9.18%1.83%
Дневная вол-ть51.90%12.11%
Макс. просадка-99.87%-33.99%
Текущая просадка-97.76%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OPXS и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPXS и VOO

С начала года, OPXS показывает доходность 43.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.58% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
32.93%
16.48%
OPXS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPXS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPXS, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPXS, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPXS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPXS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPXS, с текущим значением в 14.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.66
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.46

Сравнение коэффициента Шарпа OPXS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа OPXS на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPXS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.60
3.54
OPXS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPXS и VOO

OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OPXS и VOO

Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-73.22%
-0.64%
OPXS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OPXS и VOO

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.75%
2.70%
OPXS
VOO