Сравнение OPXS с VOO
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.31% против 15.15% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам OPXS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between OPXS and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, OPXS and VOO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. VOO — Ранг доходности на риск
OPXS
VOO
Сравнение OPXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.45 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 10.68 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и VOO
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -33.99% | -65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -8.90% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -18.69% | -26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -24.52% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -33.99% | -42.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -0.88% | -96.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -3.67% | -92.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 2.04% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и VOO
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 3.48% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 9.98% | +35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 12.52% | +57.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 16.92% | +37.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 17.99% | +41.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и VOO
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
OPXS and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (16.15%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор