Сравнение OPXS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPXS или VOO.
Основные характеристики
| OPXS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.72% | 23.45% |
| Дох-ть за 1 год | 135.50% | 43.50% |
| Дох-ть за 3 года | 74.21% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.65% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.58% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 14.66 | 23.46 |
| Индекс Язвы | 9.18% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 51.90% | 12.11% |
| Макс. просадка | -99.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -97.76% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между OPXS и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и VOO
С начала года, OPXS показывает доходность 43.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.58% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и VOO
OPXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OPXS и VOO
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и VOO
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.