Сравнение OPXS с ISRG
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, OPXS returned 19.13%/yr vs 19.13%/yr for ISRG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -17.56%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.09%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции OPXS – 19.13% и акции ISRG – 19.13%.
OPXS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 8.04%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 54.66%
- 5 лет*
- 50.18%
- 10 лет*
- 19.13%
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
Сравнение доходности по годам OPXS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -17.56% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between OPXS and ISRG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.04 |
The correlation between OPXS and ISRG shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPXS:
$127.40
ISRG:
$8.24
OPXS:
0.09
ISRG:
49.43
OPXS:
0.00
ISRG:
3.03
OPXS:
0.02
ISRG:
13.91
OPXS:
$3.78B
ISRG:
$10.58B
OPXS:
$1.45B
ISRG:
$7.02B
OPXS:
$664.48M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
OPXS
ISRG
Сравнение OPXS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPXS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.82 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.65 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPXS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.85 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.47 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок OPXS и ISRG
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -82.26% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -32.14% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -34.10% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -49.90% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -49.90% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.28% | -33.28% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.72% | -21.27% | -74.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.80% | 15.91% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и ISRG
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что OPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 11.07% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 20.23% | +26.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.33% | 30.83% | +42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 33.15% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 32.38% | +27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и ISRG
Ни OPXS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и ISRG
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and ISRG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPXS has higher volatility (18.22%) compared to ISRG (11.07%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs ISRG's -82.26%.
OPXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор