Сравнение OPXS с ATEYY
OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, OPXS returned 21.31%/yr vs 51.96%/yr for ATEYY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPXS и ATEYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPXS показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 38.69%. За последние 10 лет акции OPXS уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 21.31% против 51.96% соответственно.
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
ATEYY
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -5.76%
- 6 месяцев
- 21.24%
- С начала года
- 38.69%
- 1 год
- 119.82%
- 3 года*
- 64.43%
- 5 лет*
- 53.14%
- 10 лет*
- 51.96%
Сравнение доходности по годам OPXS и ATEYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
ATEYY Advantest Corp DRC | 38.69% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
Correlation
The correlation between OPXS and ATEYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between OPXS and ATEYY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPXS:
$90.90M
ATEYY:
$127.11B
OPXS:
$143.25
ATEYY:
¥520.91
OPXS:
0.09
ATEYY:
54.63
OPXS:
0.00
ATEYY:
0.70
OPXS:
0.02
ATEYY:
18.17
OPXS:
$3.78B
ATEYY:
¥1.14T
OPXS:
$1.45B
ATEYY:
¥736.09B
OPXS:
$664.48M
ATEYY:
¥533.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPXS vs. ATEYY — Ранг доходности на риск
OPXS
ATEYY
Сравнение OPXS c ATEYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPXS | ATEYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.63 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.40 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPXS и ATEYY
Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и ATEYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPXS | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -56.48% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.80% | -33.24% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.68% | -44.70% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -56.48% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -56.48% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -18.98% | -77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.70% | -14.19% | -81.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 12.80% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPXS и ATEYY
Текущая волатильность для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) составляет 16.15%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что OPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPXS | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 25.68% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 59.02% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.36% | 73.84% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.28% | 54.43% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 49.15% | +10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPXS и ATEYY
Ни OPXS, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPXS и ATEYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPXS и ATEYY
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
ATEYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ATEYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ATEYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
OPXS and ATEYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (25.68%) compared to OPXS (16.15%). In terms of maximum drawdown, OPXS dropped -99.87% vs ATEYY's -56.48%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPXS и ATEYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор