PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с VADAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.87%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.73% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

VADAX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.36%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.56%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с VOOVADAX с SPYVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OPTFX и VADAX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

OPTFX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.74

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.08

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.80

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между OPTFX и VADAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и VADAX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности VADAX в 10.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.12%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и VADAX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-60.27%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.21%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-21.74%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-39.32%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-5.70%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.13%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.83%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и VADAX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.39%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.87%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

17.24%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

16.29%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.53%

+2.85%