Сравнение OPTFX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.52% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и OPPAX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
OPTFX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
OPTFX
OPPAX
Сравнение OPTFX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.58 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.52 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и OPPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и OPPAX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности OPPAX в 27.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и OPPAX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -60.39% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.26% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -41.90% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -41.90% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -11.73% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -15.49% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.59% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и OPPAX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.65% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.65% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.82% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 21.50% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.17% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.63% | +0.75% |