PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции AIVSX по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.96% соответственно.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий OPTFX и AIVSX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

OPTFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.77

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.25

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между OPTFX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и AIVSX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и AIVSX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-50.90%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-10.08%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-24.31%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-31.09%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-6.67%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-5.93%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.62%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и AIVSX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.75%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.95%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

17.57%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

15.96%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.55%

+4.83%