PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXANWPX
Дох-ть с нач. г.14.58%11.59%
Дох-ть за 1 год30.18%21.22%
Дох-ть за 3 года11.17%3.08%
Дох-ть за 5 лет14.56%12.39%
Дох-ть за 10 лет11.49%10.76%
Коэф-т Шарпа2.591.71
Дневная вол-ть11.39%11.74%
Макс. просадка-50.56%-50.43%
Текущая просадка-0.23%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIVSX и ANWPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и ANWPX

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5,436.84%
7,264.82%
AIVSX
ANWPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

American Funds New Perspective Fund Class A

Сравнение комиссий AIVSX и ANWPX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.58

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и ANWPX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и ANWPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
1.71
AIVSX
ANWPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и ANWPX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью ANWPX в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
4.80%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%7.58%6.26%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и ANWPX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-0.45%
AIVSX
ANWPX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.63%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
2.89%
AIVSX
ANWPX