PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с ANWPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и ANWPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
0.48%
AIVSX
ANWPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

1.24

ANWPX:

0.97

Коэф-т Сортино

AIVSX:

1.54

ANWPX:

1.31

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.26

ANWPX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

1.67

ANWPX:

1.12

Коэф-т Мартина

AIVSX:

8.82

ANWPX:

6.16

Индекс Язвы

AIVSX:

2.07%

ANWPX:

2.19%

Дневная вол-ть

AIVSX:

14.78%

ANWPX:

13.91%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.56%

ANWPX:

-50.43%

Текущая просадка

AIVSX:

-9.24%

ANWPX:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVSX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции ANWPX немного впереди с 11.43%.


AIVSX

С начала года

17.45%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

2.68%

1 год

17.94%

5 лет

12.86%

10 лет

11.01%

ANWPX

С начала года

12.74%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

0.96%

1 год

13.43%

5 лет

10.41%

10 лет

11.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIVSX и ANWPX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.240.97
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.541.31
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.19
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.671.12
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.826.16
AIVSX
ANWPX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
0.97
AIVSX
ANWPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и ANWPX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ANWPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
0.80%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.00%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и ANWPX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и ANWPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.24%
-7.46%
AIVSX
ANWPX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и ANWPX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.29%
6.91%
AIVSX
ANWPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab