PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.19%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 14.19% против 15.88% соответственно.

AIVSX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.27%
3 года*
23.93%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.19%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.14%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between AIVSX and AGTHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.92

The correlation between AIVSX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VTAIVSX с AFMFX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFXAGTHX с AWSHX

Доходность на риск

AIVSX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.67

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.30

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.84

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

7.17

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.67

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и AGTHX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-51.91%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-13.76%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-21.57%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-36.38%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-36.38%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.13%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-9.20%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.52%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 3.36%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.66%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.16%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.25%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.69%

-3.11%

Сравнение комиссий AIVSX и AGTHX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и AGTHX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.65%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AIVSX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to AIVSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs AGTHX's -51.91%.

AIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор