PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXAGTHX
Дох-ть с нач. г.13.72%15.69%
Дох-ть за 1 год27.34%30.53%
Дох-ть за 3 года11.04%6.69%
Дох-ть за 5 лет14.55%14.99%
Дох-ть за 10 лет11.39%13.04%
Коэф-т Шарпа2.491.74
Дневная вол-ть11.46%17.95%
Макс. просадка-50.56%-65.31%
Текущая просадка-0.02%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIVSX и AGTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и AGTHX

С начала года, AIVSX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.09%
16.87%
AIVSX
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение комиссий AIVSX и AGTHX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.71
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.48

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и AGTHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.47
1.74
AIVSX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и AGTHX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности AGTHX в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.81%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.88%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и AGTHX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.02%
-0.11%
AIVSX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49%
3.00%
AIVSX
AGTHX