PortfoliosLab logo
Сравнение AIVSX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и AGTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,039.87%
10,701.47%
AIVSX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

0.59

AGTHX:

0.44

Коэф-т Сортино

AIVSX:

0.94

AGTHX:

0.76

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.14

AGTHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

0.62

AGTHX:

0.46

Коэф-т Мартина

AIVSX:

2.64

AGTHX:

1.76

Индекс Язвы

AIVSX:

4.12%

AGTHX:

5.61%

Дневная вол-ть

AIVSX:

18.31%

AGTHX:

22.54%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.43%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

AIVSX:

-11.72%

AGTHX:

-14.64%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.36% соответственно.


AIVSX

С начала года

-6.59%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-5.19%

1 год

8.20%

5 лет

15.53%

10 лет

10.61%

AGTHX

С начала года

-8.96%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-5.82%

1 год

6.93%

5 лет

13.14%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIVSX и AGTHX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIVSX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVSX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AIVSX: 0.59
AGTHX: 0.44
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIVSX: 0.94
AGTHX: 0.76
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AIVSX: 1.14
AGTHX: 1.11
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AIVSX: 0.62
AGTHX: 0.46
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AIVSX: 2.64
AGTHX: 1.76

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.44
AIVSX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и AGTHX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AGTHX в 9.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.15%1.07%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.08%11.76%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.87%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и AGTHX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-14.64%
AIVSX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 13.01%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.01%
15.27%
AIVSX
AGTHX