PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXSPY
Коэф-т Шарпа2.832.82
Коэф-т Сортино3.773.74
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара5.064.08
Коэф-т Мартина22.2518.37
Индекс Язвы1.54%1.87%
Дневная вол-ть12.12%12.16%
Макс. просадка-50.56%-55.19%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Корреляция

Корреляция между AIVSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,574.64%
2,348.13%
AIVSX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность 26.67%, а SPY немного выше – 27.97%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.24% соответственно.


AIVSX

С начала года

26.67%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

14.37%

1 год

32.93%

5 лет (среднегодовая)

15.56%

10 лет (среднегодовая)

11.97%

SPY

С начала года

27.97%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

14.98%

1 год

33.02%

5 лет (среднегодовая)

15.91%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIVSX и SPY

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.832.82
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.773.74
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.52
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.064.08
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.2518.37
AIVSX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.82
AIVSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и SPY

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.15%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.16%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и SPY

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0
AIVSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и SPY

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.03%
AIVSX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab