PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXSPY
Дох-ть с нач. г.14.58%15.29%
Дох-ть за 1 год30.18%26.49%
Дох-ть за 3 года11.17%10.42%
Дох-ть за 5 лет14.56%14.94%
Дох-ть за 10 лет11.49%12.85%
Коэф-т Шарпа2.592.40
Дневная вол-ть11.39%11.21%
Макс. просадка-50.56%-55.19%
Текущая просадка-0.23%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIVSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность 14.58%, а SPY немного выше – 15.29%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,319.31%
2,105.57%
AIVSX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AIVSX и SPY

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
2.40
AIVSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и SPY

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и SPY

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-0.41%
AIVSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и SPY

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
2.41%
AIVSX
SPY