Сравнение AIVSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или SPY.
Основные характеристики
| AIVSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 22.25 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.16% |
| Макс. просадка | -50.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность 26.67%, а SPY немного выше – 27.97%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.24% соответственно.
AIVSX
26.67%
4.40%
14.37%
32.93%
15.56%
11.97%
SPY
27.97%
5.96%
14.98%
33.02%
15.91%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и SPY
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и SPY
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 1.15% | 1.44% | 1.50% | 1.20% | 1.40% | 1.93% | 2.17% | 1.68% | 1.89% | 3.06% | 11.66% | 9.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и SPY
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и SPY
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.84% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.