PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXAWSHX
Дох-ть с нач. г.14.58%11.66%
Дох-ть за 1 год29.26%23.25%
Дох-ть за 3 года11.18%10.40%
Дох-ть за 5 лет14.19%11.94%
Дох-ть за 10 лет11.52%10.88%
Коэф-т Шарпа2.592.35
Дневная вол-ть11.39%9.84%
Макс. просадка-50.56%-53.26%
Текущая просадка-0.23%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIVSX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и AWSHX

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%5,500.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5,436.84%
6,174.71%
AIVSX
AWSHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Сравнение комиссий AIVSX и AWSHX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.


AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
AWSHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AWSHX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AWSHX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AWSHX, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.87

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и AWSHX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 2.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и AWSHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
2.37
AIVSX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и AWSHX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности AWSHX в 8.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
8.15%6.14%6.31%3.23%3.06%6.76%8.09%7.40%6.36%6.22%7.00%4.96%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и AWSHX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-0.35%
AIVSX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и AWSHX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 2.63% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
2.72%
AIVSX
AWSHX