PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXSCHD
Дох-ть с нач. г.14.58%3.41%
Дох-ть за 1 год30.18%12.37%
Дох-ть за 3 года11.17%4.70%
Дох-ть за 5 лет14.56%11.60%
Дох-ть за 10 лет11.49%10.78%
Коэф-т Шарпа2.591.08
Дневная вол-ть11.39%11.01%
Макс. просадка-50.56%-33.37%
Текущая просадка-0.23%-3.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIVSX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и SCHD

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
413.26%
358.78%
AIVSX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AIVSX и SCHD

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
1.08
AIVSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и SCHD

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHD в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и SCHD

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-3.11%
AIVSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 2.63%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
3.39%
AIVSX
SCHD