PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXVOO
Дох-ть с нач. г.14.58%15.25%
Дох-ть за 1 год29.26%26.52%
Дох-ть за 3 года11.18%10.45%
Дох-ть за 5 лет14.19%14.99%
Дох-ть за 10 лет11.52%12.92%
Коэф-т Шарпа2.592.39
Дневная вол-ть11.39%11.27%
Макс. просадка-50.56%-33.99%
Текущая просадка-0.23%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AIVSX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность 14.58%, а VOO немного выше – 15.25%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
456.66%
542.84%
AIVSX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AIVSX и VOO

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.23
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.59
2.39
AIVSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VOO

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.78%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VOO

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.23%
-0.50%
AIVSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VOO

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.63%
2.43%
AIVSX
VOO