PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с AFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и AFMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
167.98%
129.13%
AIVSX
AFMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

2.99

AFMFX:

2.68

Коэф-т Сортино

AIVSX:

3.95

AFMFX:

3.75

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.55

AFMFX:

1.49

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

5.32

AFMFX:

5.38

Коэф-т Мартина

AIVSX:

23.47

AFMFX:

18.48

Индекс Язвы

AIVSX:

1.54%

AFMFX:

1.30%

Дневная вол-ть

AIVSX:

12.10%

AFMFX:

8.98%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.56%

AFMFX:

-29.79%

Текущая просадка

AIVSX:

0.00%

AFMFX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью 19.22%.


AIVSX

С начала года

28.07%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

14.20%

1 год

34.41%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

AFMFX

С начала года

19.22%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

23.53%

5 лет (среднегодовая)

11.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIVSX и AFMFX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии AFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.992.68
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.953.75
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.551.49
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.325.38
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 23.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0023.4718.48
AIVSX
AFMFX

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMFX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.99
2.68
AIVSX
AFMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и AFMFX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AFMFX в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
1.14%1.44%1.50%1.20%1.40%1.93%2.17%1.68%1.89%3.06%11.66%9.04%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
2.11%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и AFMFX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и AFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-1.12%
AIVSX
AFMFX

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и AFMFX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
2.12%
AIVSX
AFMFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab