Сравнение OPTFX с ACSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и ACSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.26% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OPTFX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 13.95% против 11.95% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
ACSTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и ACSTX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Доходность на риск
OPTFX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
OPTFX
ACSTX
Сравнение OPTFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.10 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и ACSTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и ACSTX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ACSTX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.81% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и ACSTX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ACSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -58.61% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.06% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -17.25% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -44.80% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -5.68% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -9.37% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.03% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и ACSTX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.08% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.44% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.09% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 15.49% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.49% | +1.89% |