Сравнение OPTAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.69% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и VADAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
OPTAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
OPTAX
VADAX
Сравнение OPTAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.91 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4.10 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и VADAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и VADAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и VADAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -60.27% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -12.61% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -21.74% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -39.32% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.01% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.13% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.80% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.47% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 8.87% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 17.25% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 16.30% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 18.54% | -13.70% |