Сравнение OPTAX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.39% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и OPPAX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
OPTAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
OPTAX
OPPAX
Сравнение OPTAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.05 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и OPPAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и OPPAX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и OPPAX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -60.39% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -16.26% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -41.90% | +24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -41.90% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -12.75% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -15.49% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.54% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 7.56% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 12.76% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 21.47% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 21.19% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 20.63% | -15.79% |