Сравнение OPPAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPAX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции VADAX немного впереди с 10.69%.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и VADAX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
OPPAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
OPPAX
VADAX
Сравнение OPPAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.91 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.10 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и VADAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и VADAX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и VADAX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -60.27% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.61% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -21.74% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -39.32% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -6.01% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -7.13% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.80% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и VADAX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.47% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.87% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 17.25% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.30% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.54% | +2.09% |