PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.06% соответственно.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OPPAX и SPY

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OPPAX
Invesco Global Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OPPAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.96

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.27

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPPAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и SPY

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и SPY

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-55.19%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.05%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-24.50%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.72%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-5.53%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-9.09%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.54%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и SPY

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.35%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.50%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.06%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.06%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.92%

+2.71%