PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с OPTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с OPTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPAX (Invesco Global Fund) and OPTAX (Invesco AMT-Free Municipal Fund) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while OPTAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.30%/yr vs 3.54%/yr for OPTAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OPPAX charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for OPTAX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и OPTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции OPTAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 3.54% соответственно.

OPPAX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.31%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.12%
10 лет*
12.30%

OPTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.07%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.19%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и OPTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		9.49%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		1.51%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%

Correlation

The correlation between OPPAX and OPTAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.03

Over the past year, OPPAX and OPTAX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с NPVOPTAX с SWNTXOPTAX с FHMIX

Доходность на риск

OPPAX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXOPTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.96

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.02

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

7.80

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. OPTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и OPTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXOPTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и OPTAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и OPTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXOPTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-48.56%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-2.93%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-7.93%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-17.30%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-17.30%

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.37%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-6.37%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.96%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и OPTAX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXOPTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.41%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

2.54%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

3.62%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

5.03%

+16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

4.87%

+15.81%

Сравнение комиссий OPPAX и OPTAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OPTAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и OPTAX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности OPTAX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		22.65%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.68%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%

Часто задаваемые вопросы

OPPAX and OPTAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (4.57%) compared to OPTAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs OPTAX's -48.56%.

OPTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и OPTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор