PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с NICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с NICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPAX (Invesco Global Fund) and NICSX (Nicholas Fund) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while NICSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.30%/yr vs 11.57%/yr for NICSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPAX charges 1.04%/yr vs 0.71%/yr for NICSX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и NICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Nicholas Fund (NICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции NICSX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.57% соответственно.

OPPAX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.31%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
7.12%
10 лет*
12.30%

NICSX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.12%
С начала года
3.45%
6 месяцев
3.16%
1 год
7.44%
3 года*
11.47%
5 лет*
8.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и NICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		9.49%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
NICSX
Nicholas Fund		3.45%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%

Correlation

The correlation between OPPAX and NICSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.75

The correlation between OPPAX and NICSX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Nicholas Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с DODGX

Доходность на риск

OPPAX vs. NICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c NICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXNICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.67

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.99

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.60

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

2.07

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. NICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NICSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и NICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXNICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и NICSX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и NICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXNICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-50.20%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-13.20%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-18.90%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-25.32%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.44%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.28%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-7.64%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.83%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и NICSX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXNICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.78%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.02%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.92%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

17.36%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.96%

+2.72%

Сравнение комиссий OPPAX и NICSX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NICSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и NICSX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности NICSX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		8.91%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.65%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

OPPAX and NICSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (4.57%) compared to NICSX (2.78%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs NICSX's -50.20%.

OPPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и NICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор