PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.92% соответственно.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OPPAX и ACSTX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

OPPAX
Invesco Global Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

OPPAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.88

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.10

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.45

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между OPPAX и ACSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и ACSTX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и ACSTX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-58.61%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.22%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-17.25%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-44.80%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-5.93%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-9.37%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.01%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и ACSTX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.23%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.44%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

16.11%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.49%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.50%

+1.13%