PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPOCX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPOCX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или SPY.

Корреляция

Корреляция между OPOCX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPOCX:

-0.02

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

OPOCX:

0.16

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

OPOCX:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

OPOCX:

-0.02

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

OPOCX:

-0.06

SPY:

2.92

Индекс Язвы

OPOCX:

12.69%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

OPOCX:

28.15%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

OPOCX:

-71.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OPOCX:

-33.45%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.59% соответственно.

OPOCX

С начала года

-4.42%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-0.59%

5 лет

2.74%

10 лет

1.97%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPOCX и SPY

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OPOCX
Invesco Discovery Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPOCX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг риск-скорректированной доходности OPOCX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPOCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и SPY

OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPOCX
Invesco Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и SPY

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и SPY

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...