Сравнение OPOCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPOCX имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и SPY
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OPOCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
OPOCX
SPY
Сравнение OPOCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.53 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 7.27 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.96 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и SPY
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и SPY
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -55.19% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.05% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -24.50% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -33.72% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -9.09% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.54% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и SPY
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 5.35% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 9.50% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 19.06% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.06% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 17.92% | +6.75% |