Сравнение OPOCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPOCX или SPY.
Основные характеристики
| OPOCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.69% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 50.47% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -7.56% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.78% | 12.29% |
| Макс. просадка | -71.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и SPY
С начала года, OPOCX показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.73% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и SPY
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPOCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и SPY
OPOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и SPY
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и SPY
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.