Сравнение OPOCX с OPPAX

С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 14.66% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OPOCX и OPPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и OPPAX.

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Invesco Global Fund (OPPAX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.