Сравнение OPOCX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 6.39% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPOCX имеют среднегодовую доходность 14.66%, а акции NESGX немного впереди с 14.90%.
OPOCX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 14.66%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и NESGX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
OPOCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
OPOCX
NESGX
Сравнение OPOCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.17 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.11 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 10.44 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и NESGX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.61% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и NESGX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -50.29% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -17.27% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -50.05% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -50.29% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -4.31% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -11.74% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.14% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и NESGX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.58% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.14% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 23.43% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 35.37% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 29.13% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 25.56% | -0.89% |