PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPOCX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPOCX (Invesco Discovery Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OPOCX returned 16.62%/yr vs 20.06%/yr for NESGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OPOCX charges 1.01%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 32.06%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 16.62% против 20.06% соответственно.

OPOCX

1 день
0.83%
1 месяц
4.45%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.73%
1 год
57.17%
3 года*
27.23%
5 лет*
10.76%
10 лет*
16.62%

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPOCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPOCX
Invesco Discovery Fund		32.06%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%29.04%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between OPOCX and NESGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.83

The correlation between OPOCX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с OBMCXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

OPOCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.08

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.47

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

7.16

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.33

29.70

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

4.08

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и NESGX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPOCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-50.29%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-17.16%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.60%

-35.27%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-50.05%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-50.29%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-11.66%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.13%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и NESGX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund (OPOCX) составляет 7.86%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPOCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.83%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

21.09%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

30.26%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

29.27%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

25.83%

-0.98%

Сравнение комиссий OPOCX и NESGX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и NESGX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		10.16%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%

Часто задаваемые вопросы

OPOCX and NESGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.83%) compared to OPOCX (7.86%). In terms of maximum drawdown, OPOCX dropped -64.17% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPOCX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор