Сравнение OPOCX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
OPOCX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 сент. 1986 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPOCX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPOCX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 8.36% | 16.77% | 22.61% | 17.02% | -31.26% | 14.78% | 50.33% | 36.81% | -4.15% | 29.04% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OPOCX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции OPOCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 14.87% против 18.24% соответственно.
OPOCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 14.87%
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPOCX и NEAGX
OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
OPOCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
OPOCX
NEAGX
Сравнение OPOCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPOCX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.20 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.76 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.60 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 16.30 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPOCX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPOCX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPOCX и NEAGX
Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности NEAGX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPOCX Invesco Discovery Fund | 12.38% | 13.41% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 20.51% | 11.22% | 6.42% | 18.85% | 12.46% | 4.33% | 6.84% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок OPOCX и NEAGX
Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPOCX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.17% | -41.80% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -14.01% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -36.31% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -36.31% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.16% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -8.72% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.95% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPOCX и NEAGX
Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPOCX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 11.39% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 19.90% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 28.94% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 24.30% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 23.91% | +0.76% |