PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPOCX с NBGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPOCX (Invesco Discovery Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OPOCX returned 16.53%/yr vs 9.17%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OPOCX charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции OPOCX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 16.53% против 9.17% соответственно.

OPOCX

1 день
2.40%
1 месяц
5.92%
С начала года
30.98%
6 месяцев
31.47%
1 год
56.26%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.85%
10 лет*
16.53%

NBGIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.58%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.57%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPOCX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPOCX
Invesco Discovery Fund		30.98%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%36.81%-4.15%29.04%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.58%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between OPOCX and NBGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.88

The correlation between OPOCX and NBGIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с OBMCXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

OPOCX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.57

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.97

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.86

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.36

2.30

+18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.57

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и NBGIX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPOCXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-51.62%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.75%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.60%

-27.48%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-28.27%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-34.53%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-9.08%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-7.47%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.98%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и NBGIX

Invesco Discovery Fund (OPOCX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPOCXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.06%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

11.31%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

16.04%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

19.66%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

20.23%

+4.62%

Сравнение комиссий OPOCX и NBGIX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и NBGIX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности NBGIX в 15.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.40%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		10.24%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%

Часто задаваемые вопросы

OPOCX and NBGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPOCX has higher volatility (7.85%) compared to NBGIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, OPOCX dropped -64.17% vs NBGIX's -51.62%.

OPOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPOCX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор