PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPER с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPER с XPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 3.50%/yr for XPH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OPER charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности OPER и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 0.66%.

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPER и XPH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.76%0.37%0.65%2.15%0.90%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-17.66%

Correlation

The correlation between OPER and XPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.01

The correlation between OPER and XPH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с BCDOPER с FTSM
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

OPER vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPER c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPERXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.45
1.77

+13.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.90
2.51

+41.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.38

1.30

+12.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.29

3.19

+58.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

519.55

11.37

+508.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPER vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 15.45, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPERXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45

1.77

+13.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.47

0.17

+11.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.38

+1.90

Просадки

Сравнение просадок OPER и XPH

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPERXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.33%

-48.03%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-11.97%

+11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-23.57%

+23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-31.63%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.22%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-17.25%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.35%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и XPH

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPERXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

7.03%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

16.77%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

21.52%

-21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

20.84%

-20.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

22.10%

-20.87%

Сравнение комиссий OPER и XPH

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и XPH

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XPH в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

OPER and XPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.03%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs XPH's -48.03%.

On 5-year performance, OPER leads with 3.65% vs 3.50% for XPH. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.65% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

OPER has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.66% for XPH.

OPER is categorized as Ultrashort Bond, while XPH is Health & Biotech Equities. OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: ClearShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.35% for XPH.

OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPER и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор