PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERBCD
Дох-ть с нач. г.4.61%6.70%
Дох-ть за 1 год5.41%4.38%
Дох-ть за 3 года3.84%5.03%
Дох-ть за 5 лет2.53%10.69%
Коэф-т Шарпа13.570.29
Коэф-т Сортино34.860.49
Коэф-т Омега10.731.06
Коэф-т Кальмара47.230.16
Коэф-т Мартина553.370.73
Индекс Язвы0.01%5.01%
Дневная вол-ть0.40%12.50%
Макс. просадка-2.33%-29.79%
Текущая просадка0.00%-15.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и BCD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPER и BCD

С начала года, OPER показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
-0.42%
OPER
BCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и BCD

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.


BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
BCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.73

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и BCD

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
0.29
OPER
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и BCD

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности BCD в 4.23%


TTM2023202220212020201920182017
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.23%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок OPER и BCD

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-15.07%
OPER
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и BCD

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
3.46%
OPER
BCD