PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
-3.59%
OPER
BCD

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.52%.


OPER

С начала года

4.78%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BCD

С начала года

5.52%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-4.16%

1 год

2.32%

5 лет (среднегодовая)

10.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OPERBCD
Коэф-т Шарпа13.710.21
Коэф-т Сортино34.730.37
Коэф-т Омега11.071.05
Коэф-т Кальмара46.600.11
Коэф-т Мартина556.970.50
Индекс Язвы0.01%5.15%
Дневная вол-ть0.39%12.50%
Макс. просадка-2.33%-29.79%
Текущая просадка0.00%-16.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и BCD

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.


BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
График комиссии BCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и BCD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.710.21
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.730.37
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.071.05
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.600.11
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 556.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00556.970.50
OPER
BCD

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.71, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71
0.21
OPER
BCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и BCD

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BCD в 4.28%


TTM2023202220212020201920182017
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
4.28%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок OPER и BCD

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-16.00%
OPER
BCD

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и BCD

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
3.64%
OPER
BCD