PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.03%
OPER
FLTR

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 6.56%.


OPER

С начала года

4.78%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLTR

С начала года

6.56%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.11%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

Основные характеристики


OPERFLTR
Коэф-т Шарпа13.717.47
Коэф-т Сортино34.7312.28
Коэф-т Омега11.073.85
Коэф-т Кальмара46.6010.31
Коэф-т Мартина556.97115.34
Индекс Язвы0.01%0.07%
Дневная вол-ть0.39%1.02%
Макс. просадка-2.33%-17.84%
Текущая просадка0.00%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и FLTR

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OPER и FLTR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.717.47
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.7312.28
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.073.85
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.6010.31
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 556.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00556.97115.34
OPER
FLTR

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.71, что выше коэффициента Шарпа FLTR равного 7.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71
7.47
OPER
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и FLTR

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности FLTR в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок OPER и FLTR

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.08%
OPER
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и FLTR

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.26%
OPER
FLTR