PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.53%
OPER
SGOV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 4.83%, а SGOV немного ниже – 4.75%.


OPER

С начала года

4.83%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OPERSGOV
Коэф-т Шарпа13.8721.74
Коэф-т Сортино35.30523.74
Коэф-т Омега11.58524.74
Коэф-т Кальмара46.81537.55
Коэф-т Мартина559.498,533.31
Индекс Язвы0.01%0.00%
Дневная вол-ть0.39%0.25%
Макс. просадка-2.33%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и SGOV

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между OPER и SGOV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.8721.56
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0035.30519.74
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.58520.74
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.81533.34
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 559.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00559.498,466.47
OPER
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.0022.0024.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.87
21.56
OPER
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и SGOV

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPER и SGOV

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.03%-0.03%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и SGOV

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.09%
OPER
SGOV