PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A4537
CUSIP26922A453
ЭмитентClearShares LLC
Дата выпуска11 июл. 2018 г.
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия OPER составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OPER с FLTR, OPER с IGHG, OPER с SGOV, OPER с JEPI, OPER с HDV, OPER с ICSH, OPER с MINT, OPER с BCD, OPER с QQQ, OPER с FTSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
14.80%
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF показал доход в 4.67% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.67%25.70%
1 месяц0.48%3.51%
6 месяцев2.64%14.80%
1 год5.40%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.54%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%0.45%0.41%0.47%0.46%0.39%0.46%0.51%0.38%0.42%4.67%
20230.34%0.35%0.34%0.41%0.46%0.43%0.41%0.48%0.43%0.45%0.41%0.44%5.09%
20220.04%-0.04%0.07%0.04%0.05%0.10%0.12%0.21%0.21%0.26%0.33%0.35%1.76%
20210.02%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.03%0.05%0.03%0.01%0.02%0.04%0.37%
20200.12%0.12%0.05%0.03%0.04%0.04%0.02%0.04%0.05%0.05%0.03%0.03%0.65%
2019-0.65%0.17%0.18%0.21%0.20%0.18%0.22%0.17%0.19%0.15%0.12%0.14%1.29%
20180.10%0.13%0.14%0.16%0.17%1.05%1.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OPER среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OPER, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPER, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0035.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 557.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00557.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 13.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.64
2.97
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearShares Ultra-Short Maturity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$5.37$5.03$1.71$0.36$0.64$2.09$0.89

Дивидендный доход

5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.38$0.47$0.40$0.45$0.50$0.37$0.45$0.45$0.45$0.45$0.00$4.37
2023$0.29$0.35$0.39$0.38$0.40$0.35$0.42$0.47$0.54$0.44$0.46$0.54$5.03
2022$0.02$0.02$0.02$0.04$0.06$0.07$0.12$0.18$0.21$0.26$0.30$0.42$1.71
2021$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2020$0.11$0.12$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.04$0.03$0.05$0.64
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$0.20$0.19$0.18$0.17$0.13$0.10$2.09
2018$0.89$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF показал максимальную просадку в 2.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.33%19 нояб. 2018 г.119 нояб. 2018 г.27830 дек. 2019 г.279
-0.13%25 февр. 2022 г.228 февр. 2022 г.5212 мая 2022 г.54
-0.11%1 апр. 2024 г.11 апр. 2024 г.12 апр. 2024 г.2
-0.11%18 мар. 2020 г.219 мар. 2020 г.4626 мая 2020 г.48
-0.07%14 мар. 2023 г.114 мар. 2023 г.420 мар. 2023 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ClearShares Ultra-Short Maturity ETF составляет 0.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
3.92%
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)