PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с IGHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
4.43%
OPER
IGHG

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 8.33%.


OPER

С начала года

4.78%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGHG

С начала года

8.33%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

9.58%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

3.76%

Основные характеристики


OPERIGHG
Коэф-т Шарпа13.712.24
Коэф-т Сортино34.733.20
Коэф-т Омега11.071.45
Коэф-т Кальмара46.603.69
Коэф-т Мартина556.9717.62
Индекс Язвы0.01%0.55%
Дневная вол-ть0.39%4.34%
Макс. просадка-2.33%-25.16%
Текущая просадка0.00%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и IGHG

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.


IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между OPER и IGHG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.712.24
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.733.20
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.071.45
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.603.69
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 556.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00556.9717.62
OPER
IGHG

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.71, что выше коэффициента Шарпа IGHG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71
2.24
OPER
IGHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и IGHG

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IGHG в 5.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.07%4.99%3.55%2.50%2.78%3.48%4.13%3.36%3.37%3.64%3.59%0.55%

Просадки

Сравнение просадок OPER и IGHG

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.14%
OPER
IGHG

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и IGHG

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
2.12%
OPER
IGHG