PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.83%
OPER
ICSH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 4.83%, а ICSH немного выше – 4.98%.


OPER

С начала года

4.83%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICSH

С начала года

4.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.83%

1 год

5.80%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


OPERICSH
Коэф-т Шарпа13.8713.41
Коэф-т Сортино35.3036.60
Коэф-т Омега11.588.13
Коэф-т Кальмара46.8183.35
Коэф-т Мартина559.49501.97
Индекс Язвы0.01%0.01%
Дневная вол-ть0.39%0.43%
Макс. просадка-2.33%-3.94%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и ICSH

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и ICSH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.8713.41
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0035.3036.60
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.588.13
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.8183.35
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 559.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00559.49501.97
OPER
ICSH

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0012.5013.0013.5014.0014.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.87
13.41
OPER
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и ICSH

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ICSH в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.26%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок OPER и ICSH

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и ICSH

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.14%
OPER
ICSH