PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERICSH
Дох-ть с нач. г.4.61%4.80%
Дох-ть за 1 год5.41%5.93%
Дох-ть за 3 года3.84%3.76%
Дох-ть за 5 лет2.53%2.67%
Коэф-т Шарпа13.5713.61
Коэф-т Сортино34.8637.41
Коэф-т Омега10.738.59
Коэф-т Кальмара47.2385.48
Коэф-т Мартина553.37541.28
Индекс Язвы0.01%0.01%
Дневная вол-ть0.40%0.44%
Макс. просадка-2.33%-3.94%
Текущая просадка0.00%-0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPER и ICSH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 4.61%, а ICSH немного выше – 4.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.87%
OPER
ICSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и ICSH

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
ICSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 37.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0037.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.008.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 85.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0085.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 541.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00541.28

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и ICSH

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 13.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0012.5013.0013.5014.0014.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
13.61
OPER
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и ICSH

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ICSH в 5.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок OPER и ICSH

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.01%
OPER
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и ICSH

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.12%
OPER
ICSH