PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERMINT
Дох-ть с нач. г.4.61%5.09%
Дох-ть за 1 год5.41%6.05%
Дох-ть за 3 года3.84%3.35%
Дох-ть за 5 лет2.53%2.43%
Коэф-т Шарпа13.5713.60
Коэф-т Сортино34.8632.47
Коэф-т Омега10.739.48
Коэф-т Кальмара47.2346.82
Коэф-т Мартина553.37507.70
Индекс Язвы0.01%0.01%
Дневная вол-ть0.40%0.45%
Макс. просадка-2.33%-4.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и MINT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPER и MINT

С начала года, OPER показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.73%
OPER
MINT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и MINT

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
MINT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 32.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0032.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.009.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 507.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00507.70

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и MINT

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0014.0015.0016.0017.0018.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
13.60
OPER
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и MINT

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что сопоставимо с доходностью MINT в 5.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.32%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок OPER и MINT

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и MINT

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.10%
OPER
MINT