PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с MINT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.77%
OPER
MINT

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.37%.


OPER

С начала года

4.83%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MINT

С начала года

5.37%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.02%

5 лет (среднегодовая)

2.45%

10 лет (среднегодовая)

2.14%

Основные характеристики


OPERMINT
Коэф-т Шарпа13.8713.62
Коэф-т Сортино35.3032.64
Коэф-т Омега11.589.78
Коэф-т Кальмара46.8146.40
Коэф-т Мартина559.49509.57
Индекс Язвы0.01%0.01%
Дневная вол-ть0.39%0.44%
Макс. просадка-2.33%-4.62%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и MINT

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и MINT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.8713.62
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0035.3032.64
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.589.78
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.8146.40
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 559.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00559.49509.57
OPER
MINT

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 13.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа13.0014.0015.0016.0017.0018.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.87
13.62
OPER
MINT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и MINT

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что сопоставимо с доходностью MINT в 5.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
5.31%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%0.88%

Просадки

Сравнение просадок OPER и MINT

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и MINT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
MINT

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и MINT

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.10%
OPER
MINT