PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с FTSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.60%
16.49%
OPER
FTSM

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 4.72%, а FTSM немного ниже – 4.60%.


OPER

С начала года

4.72%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

2.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTSM

С начала года

4.60%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.74%

1 год

5.55%

5 лет (среднегодовая)

2.41%

10 лет (среднегодовая)

1.94%

Основные характеристики


OPERFTSM
Коэф-т Шарпа13.6211.04
Коэф-т Сортино34.8428.09
Коэф-т Омега10.866.25
Коэф-т Кальмара47.0083.20
Коэф-т Мартина552.87336.66
Индекс Язвы0.01%0.02%
Дневная вол-ть0.40%0.51%
Макс. просадка-2.33%-4.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и FTSM

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и FTSM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.6211.04
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.8428.09
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.866.25
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.0083.20
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 552.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00552.87336.66
OPER
FTSM

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSM равному 11.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа11.0011.5012.0012.5013.0013.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.62
11.04
OPER
FTSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и FTSM

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FTSM в 4.95%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.95%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OPER и FTSM

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.07%-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
FTSM

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и FTSM

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.13%
OPER
FTSM