PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с FTSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERFTSM
Дох-ть с нач. г.4.67%4.57%
Дох-ть за 1 год5.40%5.66%
Дох-ть за 3 года3.85%3.52%
Дох-ть за 5 лет2.54%2.41%
Коэф-т Шарпа13.6411.25
Коэф-т Сортино35.1229.04
Коэф-т Омега10.806.53
Коэф-т Кальмара47.5984.79
Коэф-т Мартина557.56351.67
Индекс Язвы0.01%0.02%
Дневная вол-ть0.40%0.51%
Макс. просадка-2.33%-4.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OPER и FTSM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPER и FTSM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 4.67%, а FTSM немного ниже – 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.54%
16.45%
OPER
FTSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и FTSM

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0035.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 557.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00557.56
FTSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0011.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 29.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0029.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 84.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0084.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 351.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00351.67

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и FTSM

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSM равному 11.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа11.0011.5012.0012.5013.0013.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.64
11.25
OPER
FTSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и FTSM

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FTSM в 4.95%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.95%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OPER и FTSM

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.07%-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
FTSM

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и FTSM

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.14%
OPER
FTSM