Сравнение OPER с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
OPER и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OPER и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.20% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.20%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и JEPI
OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
OPER vs. JEPI — Ранг доходности на риск
OPER
JEPI
Сравнение OPER c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.57 | 0.60 | +14.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.62 | 0.93 | +41.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.98 | 1.15 | +12.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.97 | 0.85 | +46.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 387.77 | 4.15 | +383.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57 | 0.60 | +14.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.24 | 0.75 | +10.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.03 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между OPER и JEPI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и JEPI
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JEPI в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.40% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и JEPI
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -13.71% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -10.28% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -13.71% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.79% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.07% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.10% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и JEPI
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.95% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 6.36% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 13.26% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 11.06% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 10.89% | -9.65% |