PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERJEPI
Дох-ть с нач. г.4.61%15.21%
Дох-ть за 1 год5.41%19.89%
Дох-ть за 3 года3.84%8.43%
Коэф-т Шарпа13.572.83
Коэф-т Сортино34.863.95
Коэф-т Омега10.731.57
Коэф-т Кальмара47.235.17
Коэф-т Мартина553.3720.20
Индекс Язвы0.01%0.99%
Дневная вол-ть0.40%7.06%
Макс. просадка-2.33%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и JEPI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPER и JEPI

С начала года, OPER показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
8.59%
OPER
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и JEPI

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
2.83
OPER
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и JEPI

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности JEPI в 7.10%


TTM202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.10%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPER и JEPI

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и JEPI

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
1.98%
OPER
JEPI