PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPER с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPER с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. OPER is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OPER charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности OPER и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPER и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.76%0.37%0.29%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between OPER and JEPI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с BCDOPER с FTSM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

OPER vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPER c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPERJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.45
0.99

+14.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.90
1.47

+42.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.38

1.18

+12.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.29

1.16

+60.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

519.55

3.73

+515.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPER vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 15.45, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPERJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45

0.99

+14.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.47

0.66

+10.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

1.01

+1.27

Просадки

Сравнение просадок OPER и JEPI

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPERJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.33%

-13.71%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-6.68%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.11%

-13.26%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-13.71%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.12%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.07%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и JEPI

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPERJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.35%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

6.07%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

7.85%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

11.06%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

10.80%

-9.57%

Сравнение комиссий OPER и JEPI

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и JEPI

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%

Часто задаваемые вопросы

OPER and JEPI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 3.65% for OPER. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.09% for OPER.

OPER is categorized as Ultrashort Bond, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: ClearShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.35% for JEPI.

OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPER и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор