PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
7.81%
OPER
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.85%.


OPER

С начала года

4.78%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.85%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.81%

1 год

17.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OPERJEPI
Коэф-т Шарпа13.712.57
Коэф-т Сортино34.733.57
Коэф-т Омега11.071.51
Коэф-т Кальмара46.604.69
Коэф-т Мартина556.9718.13
Индекс Язвы0.01%1.00%
Дневная вол-ть0.39%7.05%
Макс. просадка-2.33%-13.71%
Текущая просадка0.00%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и JEPI

OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и JEPI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.712.57
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.733.57
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.071.51
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.604.69
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 556.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00556.9718.13
OPER
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.71, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71
2.57
OPER
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и JEPI

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности JEPI в 7.12%


TTM202320222021202020192018
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.12%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPER и JEPI

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.00%
OPER
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и JEPI

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
2.14%
OPER
JEPI