Сравнение OPCAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.94% соответственно.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и VADDX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPCAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPCAX
VADDX
Сравнение OPCAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.15 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 4.21 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и VADDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и VADDX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и VADDX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -60.12% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -12.61% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -21.58% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -39.39% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -5.99% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.03% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 4.48% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 8.88% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 17.25% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 16.30% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.54% | -13.44% |