PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SWNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с SWNTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SWNTX.

Корреляция

Корреляция между OPCAX и SWNTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCAX:

-0.09

SWNTX:

0.11

Коэф-т Сортино

OPCAX:

-0.07

SWNTX:

0.20

Коэф-т Омега

OPCAX:

0.99

SWNTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

OPCAX:

-0.07

SWNTX:

0.11

Коэф-т Мартина

OPCAX:

-0.28

SWNTX:

0.43

Индекс Язвы

OPCAX:

2.15%

SWNTX:

1.43%

Дневная вол-ть

OPCAX:

6.84%

SWNTX:

4.86%

Макс. просадка

OPCAX:

-47.36%

SWNTX:

-12.93%

Текущая просадка

OPCAX:

-5.31%

SWNTX:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.44% соответственно.

OPCAX

С начала года

-2.88%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-0.60%

5 лет

1.27%

10 лет

3.22%

SWNTX

С начала года

-1.25%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-1.21%

1 год

0.52%

5 лет

0.75%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPCAX и SWNTX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCAX и SWNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг риск-скорректированной доходности SWNTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SWNTX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SWNTX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SWNTX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		3.69%3.83%3.71%3.50%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.27%3.44%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SWNTX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SWNTX

Загрузка...