Сравнение OPCAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SWNTX.
Основные характеристики
| OPCAX | SWNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.75% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.66% | 6.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.83% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.51% | 0.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.55% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.19 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 4.28% | 3.00% |
| Макс. просадка | -47.36% | -12.93% |
| Текущая просадка | -3.25% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SWNTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SWNTX
С начала года, OPCAX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SWNTX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SWNTX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SWNTX в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.88% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SWNTX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SWNTX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.