Сравнение OPCAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.57% соответственно.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SWNTX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
OPCAX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
OPCAX
SWNTX
Сравнение OPCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.18 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.06 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.48 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.16 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SWNTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SWNTX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SWNTX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -13.26% | -34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -4.40% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -13.26% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -13.26% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.52% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.89% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.34% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SWNTX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.98% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.57% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.43% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.45% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.56% | +1.54% |