PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SWNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
2.96%
OPCAX
SWNTX

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.54% соответственно.


OPCAX

С начала года

2.76%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

3.60%

1 год

8.20%

5 лет (среднегодовая)

1.60%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

Основные характеристики


OPCAXSWNTX
Коэф-т Шарпа1.991.89
Коэф-т Сортино3.002.84
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара0.850.77
Коэф-т Мартина9.007.51
Индекс Язвы0.91%0.74%
Дневная вол-ть4.11%2.96%
Макс. просадка-47.36%-12.93%
Текущая просадка-2.29%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPCAX и SWNTX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.


OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OPCAX и SWNTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.991.89
Коэффициент Сортино OPCAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.002.84
Коэффициент Омега OPCAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.43
Коэффициент Кальмара OPCAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.850.77
Коэффициент Мартина OPCAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.007.51
OPCAX
SWNTX

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWNTX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
1.89
OPCAX
SWNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SWNTX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SWNTX в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPCAX
Invesco California Municipal Fund
3.84%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%6.56%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SWNTX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SWNTX в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SWNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-2.02%
OPCAX
SWNTX

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SWNTX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
1.28%
OPCAX
SWNTX