Сравнение OPCAX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или CMF.
Основные характеристики
| OPCAX | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 10.48% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.69% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 0.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.63% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 4.28% | 3.86% |
| Макс. просадка | -47.36% | -16.45% |
| Текущая просадка | -2.53% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и CMF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и CMF
С начала года, OPCAX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.63% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и CMF
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и CMF
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.85% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и CMF
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и CMF
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 2.03% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.