Сравнение OPCAX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или CMF.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и CMF
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.66% против 1.99% соответственно.
OPCAX
2.76%
-0.41%
2.96%
8.75%
1.60%
3.66%
CMF
1.62%
-0.13%
2.50%
5.29%
0.83%
1.99%
Основные характеристики
| OPCAX | CMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 10.04 | 6.29 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 3.80% |
| Макс. просадка | -47.36% | -16.45% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и CMF
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между OPCAX и CMF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и CMF
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CMF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.84% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.73% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и CMF
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и CMF
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 2.02% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.