Сравнение OPCAX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.75% соответственно.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и CMF
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
OPCAX vs. CMF — Ранг доходности на риск
OPCAX
CMF
Сравнение OPCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.14 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.54 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.39 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и CMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и CMF
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и CMF
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -16.45% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.84% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -12.45% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -14.57% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.14% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.80% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.24% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и CMF
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.49% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.01% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.48% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.17% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 5.07% | +0.03% |