PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCAX с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с CMF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или CMF.

Корреляция

Корреляция между OPCAX и CMF составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCAX:

-0.09

CMF:

0.05

Коэф-т Сортино

OPCAX:

-0.07

CMF:

0.11

Коэф-т Омега

OPCAX:

0.99

CMF:

1.02

Коэф-т Кальмара

OPCAX:

-0.07

CMF:

0.05

Коэф-т Мартина

OPCAX:

-0.28

CMF:

0.19

Индекс Язвы

OPCAX:

2.15%

CMF:

1.60%

Дневная вол-ть

OPCAX:

6.84%

CMF:

5.06%

Макс. просадка

OPCAX:

-47.36%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

OPCAX:

-5.31%

CMF:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 3.22% против 1.78% соответственно.

OPCAX

С начала года

-2.88%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-0.60%

5 лет

1.27%

10 лет

3.22%

CMF

С начала года

-1.68%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-1.51%

1 год

0.25%

5 лет

0.32%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPCAX и CMF

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
CMF
iShares California Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCAX и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CMF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и CMF

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CMF в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		3.69%3.83%3.71%3.50%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и CMF

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и CMF

Загрузка...