Сравнение OPCAX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SCMB.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SCMB
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.92%.
OPCAX
2.76%
0.32%
3.47%
8.20%
1.60%
3.66%
SCMB
2.92%
0.33%
3.72%
6.93%
N/A
N/A
Основные характеристики
| OPCAX | SCMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 4.12% | 4.07% |
| Макс. просадка | -47.36% | -5.62% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SCMB
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SCMB в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.84% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 4.74% | 4.90% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SCMB
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SCMB
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.78% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.