Сравнение OPCAX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | 3.67% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью -0.33%.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SCMB
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Доходность на риск
OPCAX vs. SCMB — Ранг доходности на риск
OPCAX
SCMB
Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.18 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.08 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 3.02 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCMB в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SCMB
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -6.13% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.79% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.24% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.32% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.35% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SCMB
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.39% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.03% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.15% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.21% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.21% | +0.89% |