Сравнение OPCAX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SCMB.
Основные характеристики
| OPCAX | SCMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 9.81% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 4.29% |
| Макс. просадка | -47.36% | -6.13% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SCMB
С начала года, OPCAX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SCMB
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCMB в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.73% | 3.71% | 3.50% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.27% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SCMB
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SCMB
Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 0.55%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.