PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с SCMB

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SCMB.

Корреляция

Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06%
1.83%
OPCAX
SCMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCAX:

0.87

SCMB:

1.10

Коэф-т Сортино

OPCAX:

1.18

SCMB:

1.52

Коэф-т Омега

OPCAX:

1.18

SCMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

OPCAX:

0.56

SCMB:

1.67

Коэф-т Мартина

OPCAX:

2.82

SCMB:

4.19

Индекс Язвы

OPCAX:

1.26%

SCMB:

1.03%

Дневная вол-ть

OPCAX:

4.08%

SCMB:

3.92%

Макс. просадка

OPCAX:

-47.36%

SCMB:

-5.36%

Текущая просадка

OPCAX:

-1.83%

SCMB:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.37%.

OPCAX

С начала года

0.70%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

1.19%

1 год

3.55%

5 лет

0.68%

10 лет

3.43%

SCMB

С начала года

1.37%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.82%

1 год

4.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPCAX и SCMB

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCAX и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPCAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.871.10
Коэффициент Сортино OPCAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.181.52
Коэффициент Омега OPCAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.20
Коэффициент Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.031.67
Коэффициент Мартина OPCAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.824.19
OPCAX
SCMB

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.10
OPCAX
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCMB в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		3.86%3.87%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		4.44%4.74%4.97%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SCMB

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.06%
-0.24%
OPCAX
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SCMB

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.14% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.14%
1.10%
OPCAX
SCMB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab