PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPCAXSCMB
Дох-ть с нач. г.2.51%2.77%
Дох-ть за 1 год10.48%9.07%
Коэф-т Шарпа2.452.07
Коэф-т Сортино3.793.03
Коэф-т Омега1.581.41
Коэф-т Кальмара0.892.76
Коэф-т Мартина12.0611.39
Индекс Язвы0.87%0.76%
Дневная вол-ть4.28%4.19%
Макс. просадка-47.36%-5.62%
Текущая просадка-2.53%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SCMB

С начала года, OPCAX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46%
2.67%
OPCAX
SCMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPCAX и SCMB

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.


OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPCAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPCAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPCAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPCAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPCAX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
SCMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCMB, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCMB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCMB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCMB, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39

Сравнение коэффициента Шарпа OPCAX и SCMB

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.07
OPCAX
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SCMB в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPCAX
Invesco California Municipal Fund
3.85%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%6.56%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
5.02%4.13%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SCMB

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.22%
OPCAX
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SCMB

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 2.03% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
2.09%
OPCAX
SCMB