PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с SCMB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SCMB.

Корреляция

Корреляция между OPCAX и SCMB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCAX:

-0.09

SCMB:

0.05

Коэф-т Сортино

OPCAX:

-0.07

SCMB:

0.11

Коэф-т Омега

OPCAX:

0.99

SCMB:

1.02

Коэф-т Кальмара

OPCAX:

-0.07

SCMB:

0.06

Коэф-т Мартина

OPCAX:

-0.28

SCMB:

0.20

Индекс Язвы

OPCAX:

2.15%

SCMB:

1.49%

Дневная вол-ть

OPCAX:

6.84%

SCMB:

4.85%

Макс. просадка

OPCAX:

-47.36%

SCMB:

-6.13%

Текущая просадка

OPCAX:

-5.31%

SCMB:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью -1.25%.

OPCAX

С начала года

-2.88%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-0.47%

5 лет

1.25%

10 лет

3.21%

SCMB

С начала года

-1.25%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-1.40%

1 год

0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPCAX и SCMB

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCAX и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCAX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SCMB

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SCMB в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		3.72%3.87%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.27%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SCMB

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SCMB

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...