PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPCAX с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPCAXHYMB
Дох-ть с нач. г.2.51%5.92%
Дох-ть за 1 год10.48%13.81%
Дох-ть за 3 года-0.69%-0.99%
Дох-ть за 5 лет1.66%1.25%
Дох-ть за 10 лет3.63%3.03%
Коэф-т Шарпа2.452.30
Коэф-т Сортино3.793.23
Коэф-т Омега1.581.46
Коэф-т Кальмара0.890.83
Коэф-т Мартина12.0615.22
Индекс Язвы0.87%0.85%
Дневная вол-ть4.28%5.60%
Макс. просадка-47.36%-29.57%
Текущая просадка-2.53%-3.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между OPCAX и HYMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и HYMB

С начала года, OPCAX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.52%
OPCAX
HYMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPCAX и HYMB

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.


OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPCAX c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPCAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPCAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPCAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPCAX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.22

Сравнение коэффициента Шарпа OPCAX и HYMB

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.30
OPCAX
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и HYMB

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности HYMB в 4.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPCAX
Invesco California Municipal Fund
3.85%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%6.56%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.19%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и HYMB

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
-3.87%
OPCAX
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и HYMB

Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 2.03%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
2.32%
OPCAX
HYMB