Сравнение OPCAX с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или HYMB.
Основные характеристики
| OPCAX | HYMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 9.80% | 11.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | -0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.83% | 1.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.82% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 5.07% | 6.33% |
| Макс. просадка | -47.36% | -29.57% |
| Текущая просадка | -1.55% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и HYMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и HYMB
С начала года, OPCAX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.82% против 3.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и HYMB
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и HYMB
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HYMB в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.72% | 3.71% | 3.50% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.12% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% | 4.49% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и HYMB
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и HYMB
Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.