PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPCAX с BCHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPCAXBCHYX
Дох-ть с нач. г.2.51%3.83%
Дох-ть за 1 год10.48%11.08%
Дох-ть за 3 года-0.69%-0.83%
Дох-ть за 5 лет1.66%1.28%
Дох-ть за 10 лет3.63%3.01%
Коэф-т Шарпа2.452.76
Коэф-т Сортино3.794.22
Коэф-т Омега1.581.67
Коэф-т Кальмара0.890.87
Коэф-т Мартина12.0613.64
Индекс Язвы0.87%0.81%
Дневная вол-ть4.28%4.01%
Макс. просадка-47.36%-17.63%
Текущая просадка-2.53%-3.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OPCAX и BCHYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и BCHYX

С начала года, OPCAX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 3.63% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.03%
OPCAX
BCHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPCAX и BCHYX

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.


OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPCAX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPCAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPCAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPCAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPCAX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.64

Сравнение коэффициента Шарпа OPCAX и BCHYX

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.76
OPCAX
BCHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и BCHYX

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BCHYX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPCAX
Invesco California Municipal Fund
3.85%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%6.56%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и BCHYX

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки BCHYX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и BCHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.53%
-3.03%
OPCAX
BCHYX

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и BCHYX

Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеют волатильность 2.03% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
1.96%
OPCAX
BCHYX